Système de trading Forex 2.1. Qu'est-ce qu'un système de trading Forex système de trading Forex est le sous-système du plan de trading forex qui contrôle quand et à quel prix vous ouvrir et fermer vos métiers. Un système commercial fonctionne sur les signaux générés par l'analyse technique et / ou l'analyse fondamentale. Les signaux sont traités pour déterminer si le commerçant doit acheter ou vendre une paire de devises ou doit fermer la ou les positions existantes. Tout système de trading de devises empêche la surcharge d'information en filtrant l'univers des signaux techniques et / ou fondamentaux de telle sorte que seuls les signaux les plus fiables (succès dans le passé) ou les combinaisons de signaux sont pris en compte. Il existe deux types de systèmes de négociation: le discrétionnaire et le mécanique. Les systèmes de négociation discrétionnaire exigent que le commerçant utilise son propre jugement pour déterminer l'importance de chacun des signaux techniques ou fondamentaux (dont le nombre est potentiellement illimité) qu'il reçoit. Les systèmes de négociation mécanique fonctionnent sur un nombre fixe de signaux techniques ou fondamentaux sans la participation du commerçant. Les systèmes de négociation discrétionnaire exigent l'application constante de la créativité (flexibilité de l'approche) par le trader dans l'interprétation des conditions changeantes du marché. Systèmes de négociation mécanique exigent la créativité de l'opérateur que dans la phase de développement du système de forex. Les systèmes discrétionnaires de commerce de forex sont mieux utilisés par les traders forex professionnel avec beaucoup d'expérience (connaissance interne du marché pratique) contre lequel ils peuvent déterminer la validité de tout signal qu'ils reçoivent. Ces commerçants se souviennent généralement d'un grand nombre de modèles de signaux différents du passé (tout comme les pièces d'échecs maîtres) qu'ils peuvent comparer aux conditions actuelles du marché, pour rendre leur analyse plus objective. En substance, ils utilisent eux-mêmes (c'est-à-dire leur cerveau) comme leur système commercial - souvent avec beaucoup de succès - parce que l'esprit humain a le plus grand pouvoir de reconnaissance de modèle sur la planète. Commencer les commerçants de devises sont invités à commencer par suivre professionnellement créé mécanique forex trading systems. La plupart de ces systèmes sont vendus sous la forme de signaux forex qui sont généralement développés par des commerçants chevronnés qui ont trouvé un moyen de systématiser leur connaissance des marchés dans une stratégie de travail. Dans le même temps, les commerçants début peuvent travailler sur la construction de leur propre base de connaissances du marché des changes à travers les livres forex de qualité. Les rapports bancaires et les newswires sur ce sujet - afin qu'ils puissent aussi, avec le temps, créer des systèmes de trading mécanique à partir de leurs propres intuitions et intuitions (en utilisant les paquetages de forex cartographie qui permettent de le faire). Démarrage sans un système de forex mécanique éprouvée (qui a une attente mathématique positive) réduit drastiquement les chances de préserver le capital. C'est parce que toute l'intuition ou une intuition que les commerçants vivent à la suite de certaines connaissances nouvellement acquises sur le marché des changes est susceptible d'être surpassé par l'un des deux dérivés émotionnels de leur programmation de toute la vie vers l'argent - la cupidité et le la crainte. En d'autres termes, sans adhérence stricte à un système de trading mécanique existant, le commerçant débutant finira par succomber à ses émotions. En fait, la seule façon dont les commerçants peuvent apprendre la discipline dans les premières phases de leur carrière commerciale est de suivre de près les signaux générés par un système de forex mécanique éprouvée. Note: Les paquets de réseaux neuronaux (par exemple NeuroShell) imitent le processus de l'apprentissage humain et peuvent être utilisés pour accumualte la connaissance des modèles techniques passés et / ou fondamentaux (juste comme l'esprit des traders de forex professionnels) aux fins du prix futur de devise prévision. Quote: QuotA approche mécanique pour les marchés peut être couronnée de succès et cela est soutenu par le fait qu'environ 80 des 30 milliards de dollars dans l'industrie des futures gérés est échangé par des méthodes systématiques exactes quot, from the QuotThe Ultimate Trading Guide par John R. Hill , George Pruitt et Lundy Hill. 2.2. Composantes d'un système de trading Forex. Un système de trading forex typique se compose de deux sous-systèmes - le système d'entrée et le système de sortie. Ces systèmes peuvent fonctionner sur un ensemble différent ou le même ensemble d'entrées. Les entrées peuvent être des signaux techniques ou fondamentaux. Un système consiste en un certain nombre de règles qui interprètent les signaux qu'il reçoit. Le système d'entrée évalue les signaux pour déterminer si et à quel niveau les positions doivent être ouvertes. Le système de sortie évalue les signaux pour déterminer si et à quel niveau les positions ouvertes doivent être fermées. Le but d'un système d'entrée est de trouver des points de marché qui permettent d'ouvrir des positions avec une récompense potentielle élevée et un faible risque potentiel (rapport haut rendement / risque). Le risque est défini comme la distance entre le prix d'entrée et le support suivant ou le niveau de résistance opposé à la direction d'entrée (au-dessus de l'entrée pour la vente et en dessous de l'entrée pour l'achat). La récompense est définie comme la distance pip du prix d'entrée au support suivant ou niveau de résistance se situant dans la direction de l'entrée (ci-dessus l'entrée pour l'achat et sous l'entrée pour la vente). Il est généralement conseillé que les commerçants acceptent seulement les métiers avec le rapport de récompense-à-risque de plus de 2 (par exemple le risque 60 pips, récompense 130 pips). Toutefois, selon l'exactitude d'un système de négociation (c'est-à-dire le pourcentage des métiers gagnants de tous les métiers passés), cette exigence pourrait être transférée à une valeur inférieure ou supérieure sans sacrifier la rentabilité du système. C'est parce que la vraie mesure de la rentabilité à long terme d'un système de commerce de forex n'est ni la moyenne par échange de rapport récompense-à-risque ni l'exactitude du système, mais la combinaison de ces deux mesures qui est calculée comme l'attente mathématique de Un système commercial. En l'absence de la mesure de précision d'un système de négociation (comme c'est le cas pour certains systèmes de négociation discrétionnaire), le commerçant devrait s'efforcer de trouver les entrées avec le ratio de récompense au risque le plus élevé possible. Remarque . L'analyse des ondes d'Elliott permet de trouver des entrées avec des rapports de récompense à risque extrêmement élevés (par exemple, vérifiez quelques-uns des rapports sur le site MTPredictors). Il est intéressant de noter que MTPredictor calcule automatiquement les ratios de récompense à risque et aide à trouver des points d'entrée optimum basés sur ces ratios. Certains développeurs de logiciels d'ondes Elliot (par exemple Advanced Get) fournissent également à leurs abonnés des plans détaillés de négociation d'ondes Elliott. Le but d'un système de sortie est de protéger la base de capital et les bénéfices non réalisés. La base de capital est protégée en veillant à ce que les métiers soient sortis avec une perte fixe lorsque les raisons de leur détention ne sont plus valables. Cela se fait en déclenchant un ordre stop-loss sur votre compte de courtage forex lorsque le prix franchit le niveau qui a défini votre risque à l'entrée. Si vous êtes un trader discrétionnaire, vous forçant à placer la perte de slop sur chaque métier et de s'en tenir à ce que vous rendra très sélectif au sujet de vos entrées - ce qui devrait augmenter votre rentabilité. Les bénéfices non réalisés sont protégés soit par un ordre de prise en charge qui est déclenché sur votre compte de courtage lorsque le prix atteint le niveau qui a défini votre bénéfice à l'entrée ou à l'aide de la stop-loss qui arrondit graduellement plus de profits que le Le prix se déplace en votre faveur. En fait, la sortie stop-loss trailing peut être plus appropriée que la sortie fixe take-profit si vous souhaitez profiter du quotcharacter sortant de certaines ondes impulsionnelles. Dans un tel cas, la stop-loss de queue peut être placée juste quelques pips opposés à la ligne de tendance qui définit l'onde impulsionnelle. Il ya un autre type de sortie qui peut être utilisé pour protéger le commerçant de manquer des possibilités commerciales - la sortie de temps. Une sortie temporelle est déclenchée si un métier n'a pas atteint son niveau stop-loss ou take-profit dans la période spécifiée. Sortir de tels métiers minimise les chances que le capital sera lié lorsque meilleures opportunités apparaissent sur les autres paires de devises. Note: La plupart des newswires Forex (par exemple Marketnews) sont une grande source d'informations en temps réel sur l'emplacement des principaux niveaux de soutien et de résistance et des clusters de grandes commandes qui sont surveillés par les commerçants forex professionnels et qui peuvent être utilisés pour mettre à jour manuellement la position De votre stop-loss de fuite. 2.3. Développement d'un système d'échange de devises. La création d'un système de trading forex mécanique implique un certain nombre d'étapes: 1) Sélectionner les entrées pour le système commercial - analyse technique ou des outils d'analyse fondamentale qui va générer les signaux pour le système 2) Développer le jeu de règles qui fonctionnera sur ces signaux 3 ) Optimiser les paramètres des outils d'analyse utilisés pour produire les signaux 4) Contrôler et tester le système par rapport aux données historiques des prix. Chacune de ces étapes est décrite plus en détail ci-dessous: 2.3.1. Sélection des entrées pour le système de négociation Il est important de baser votre sélection d'entrées pour le système sur une prémisse saine sur la façon dont les marchés des devises fonctionnent. Par exemple, vous pouvez utiliser la moyenne mobile de 200 jours pour déterminer si le marché est dans une tendance à long terme à la hausse ou à la baisse, car une grande proportion des commerçants de forex professionnels utilisent cet outil technique pour mesurer la tendance du marché. Il est également préférable de combiner des outils d'analyse technique de différents types et échelles car cela augmente les chances de trouver des points d'entrée à forte probabilité (ceux qui sont susceptibles d'être suivis par des mouvements brusques de cours en votre faveur), ce qui devrait, Contribuer à la précision globale du système. Si vous utilisez des outils techniques uniquement sur les tableaux chronologiques plus élevés comme les graphiques quotidiens ou hebdomadaires, cela augmentera la durée des métiers et les périodes hors du marché - car les signaux prendront plus de temps à se former. L'un ou l'autre de ces résultats peut avoir l'impact négatif sur le commerçant et le moral d'investisseur pendant les stries inévitables de perte comme est montré par notre simulateur de commerce de forex (note: la taille de cette page est 0,6 Mbs et il exige que vous avez installé et Javascript activé dans votre navigateur). Qui peuvent durer plus longtemps qu'ils ne sont naturellement prêts à attendre. Il est donc important de se concentrer sur des diagrammes temporels plus faibles (par exemple des diagrammes horaires) pour la génération de signaux qui conduiront à des durées commerciales plus courtes et, par conséquent, à des récupérations plus rapides des tirages. Des durées de commerce plus courtes peuvent également aider le commerçant à surmonter la tentation de suréclairer parce qu'il ou elle peut s'attendre à voir le prochain signal d'entrée dans les deux prochains jours - et non dans les deux prochaines semaines. Quote: quot Votre liberté de choisir votre calendrier est trop précieux à perdre. Les investisseurs et les spéculateurs marginalisés, par contre, peuvent choisir leurs propres échéanciers. C'est l'un de leurs avantages positionnels, d'utiliser une notion préférée de Larry Hite. Un des fondateurs de Mint Investment Corp - l'un des plus importants des opérateurs de fonds à terme. Les investisseurs et les spéculateurs peuvent choisir. Évidemment, il est logique de choisir des cadres de temps qui correspondent à des rythmes naturels qui peuvent être discernés dans les marchés des changes. John Percival dans son livre Le chemin du dollar. Remarque: Si vous utilisez l'analyse Elliott Wave, votre période de détention moyenne dépendra du degré de l'impulsion ou des ondes correctives que vous négociez. Décider quels facteurs fondamentaux sont les meilleurs pour votre système de trading forex (par exemple, comme intrants à votre réseau neuronal) peut être très difficile parce que l'effet de divers indicateurs économiques sur les prix de la monnaie change avec le temps. En d'autres termes, la force de la corrélation entre le prix d'une paire de devises et les facteurs fondamentaux qui la concernent n'est pas fixe (même avec des écarts de taux d'intérêt). En revanche, la relation entre les modèles de prix (en particulier les modèles de prix classiques) et la psychologie des traders (la force motrice derrière les mouvements de prix les plus importants) reste relativement stable au fil des ans. C'est la raison pour laquelle les commerçants de forex sont encouragés à consacrer la plupart de leurs efforts à la construction de systèmes de négociation autour de l'analyse technique. Une autre question importante est l'horizon temporel de la prédiction que le commerçant essaie de faire avec son système. Mieux vaut ne pas essayer de prévoir les cours des devises trop loin dans l'avenir. C'est parce que le nombre et la complexité de l'interaction de divers facteurs techniques et fondamentaux s'élève géométriquement à chaque jour de négociation. Il est donc préférable de laisser cette tâche aux banques d'investissement haut de gamme et aux maisons qui sont seules capables d'effectuer les calculs nécessaires inhérents aux prévisions à plus long terme des cours des devises. Il est plus pratique pour le trader monnaie typique de se concentrer sur la capture de ce que l'on appelle quotknee-jerkquot réactions du marché conduit par l'émotion de la foule à travers l'analyse des conditions techniques ou fondamentales actuelles. Citation . QuotRègle 5: Soyez prêt pour quoi que ce soit ne pas essayer de prédire ce qui va arriver ou quand. Investir est une compétence, pas une science. L'épée Zen dicsniplines corps et l'esprit pour contrer tout coup spontanément, il ne prévoit pas les mouvements d'un adversaire, car cela empêche sa capacité à réagir. De même, les investisseurs professionnels savent qu'ils ne peuvent pas contrôler l'immobilier ou le marché boursier, sans parler de l'économie mondiale. Au lieu de cela, ils s'entraînent pour être financièrement intelligents, pour penser avec confiance et créativement quand des occasions ou des problèmes se posent. quot une des sept règles d'investir données dans le livre de Robert Kiyosakis vous pouvez choisir d'être Richquot. Vous devriez également essayer de ne pas inclure trop d'indicateurs (plus de 12) dans votre système de trading forex. C'est parce que la probabilité que le système fonctionne comme il l'a fait dans le passé diminue à mesure que vous ajoutez plus d'indicateurs à votre système. En règle générale, plus le nombre d'indicateurs dans votre système est élevé, plus la période de données sur les cours des devises historiques requiert une rétro-évaluation du système. Note: Il n'est pas nécessaire d'apprendre tous les indicateurs disponibles et les méthodes d'analyse technique avant de pouvoir créer vos propres systèmes de trading robustes. Il suffit généralement de maîtriser quelques indicateurs et formations techniques pour commencer à les combiner pour identifier les points d'entrée et de sortie à probabilité élevée. Les questions fondamentales et techniques des rapports par les banques d'investissement sont l'une des meilleures sources d'information sur laquelle les signaux techniques ou fondamentaux sont surveillés par la communauté de négociation professionnelle que vous pouvez inclure dans votre système de trading forex. À long terme, il est préférable de s'en tenir à une stratégie de forex trading solide, qui a une forte probabilité d'être rentable à long terme, que de dissiper votre capital parmi une variété de quotpromisingquot techniques. 2.3.2. Développer le jeu de règles qui fonctionnera sur les signaux Vous pouvez développer ces règles en fonction de votre observation de la façon dont les prix se déplacent en fonction de divers indicateurs techniques et fondamentaux. Par exemple, vous remarquerez peut-être que les cours des devises tendent à reprendre le comportement des tendances après avoir corrigé et touché la moyenne mobile de 200 jours. Vous pouvez utiliser cette observation pour formuler une règle qui entrera sur les marchés lorsque les prix rebondissent à partir de la moyenne mobile de 200 jours. Vous pouvez également remarquer que les prix ont tendance à arrêter de tendance quand ils touchent les bandes quotidiennes externes Bollinger. Vous pouvez utiliser cette information pour créer une règle qui quittera les métiers une fois que les prix pénètrent la bande quotidienne extérieure de Bollinger. Parce que la création de règles pour les systèmes de trading mécanique vous oblige à quantifier vos connaissances sur le marché cette pratique contribue à les clarifier. Le jeu de règles d'un système de trading forex est en substance la version clarifiée des algorithmes de pesage que vous créez naturellement dans votre esprit que vous apprenez l'analyse technique et fondamentale et d'observer l'action de prix. Je dis que la question de la pondération tient au fait que la plupart des règles techniques sont enregistrées dans votre esprit en tant que motifs flous (par exemple, plus les ombres d'un doji sont plus vraisemblables, plus l'inversion est grande ou plus élevée). Lorsque vous créez le système de négociation, vous transférez vos connaissances à l'ordinateur dans la forme qui peut être comprise par elle. Certes, la qualité du modèle informatisé sera très souvent en deçà du modèle mental réel que vous gardez dans votre tête. Toutefois, l'avantage réel de la quotmechanicizingquot votre connaissance du marché est la capacité de déterminer objectivement la validité de vos idées de négociation par le processus de backtesting. Il convient de noter que la plus proche de l'approche des ordinateurs pour imiter la complexité de la compréhension humaine des modèles de marché est dans les paquets réseau neuronal. Les paquets réseau neuronaux peuvent être particulièrement utiles si vous souhaitez modéliser votre façon de peser la force du support ou des niveaux de résistance. Par exemple, si vous pensez que les retracements de fibonacci sont des points d'entrée plus fiables s'ils sont confirmés par des motifs de bougies inverses ou par une divergence RSI, vous pouvez attribuer un réseau neuronal pour rechercher les occurrences passées de cette combinaison de motifs et déterminer le poids numérique réel qui doit être placé Sur chacun de ces signaux techniques pour l'entrée ou la sortie. Ce processus est très bénéfique car il permet à l'ordinateur d'étendre votre capacité naturelle de reconnaissance de formes en perfectionnant (ou en objectivant) les poids associés à chaque signal d'entrée technique. De cette façon, vous pouvez mesurer objectivement la force ou la beauté des configurations techniques que vous rencontrez dans votre trading (par exemple, le modèle résultant peut exiger que la position soit ouverte si la somme totale des poids de signal est supérieure à 0,5 où un chandelier inversé Signal est quotworthquot 0,15, fibonacci retracement est quotworthquot 0,3 et la divergence RSI est quotworthquot 0,45). Essentiellement, votre système de trading forex est la description de la beauté de vos configurations de négociation devrait être, où quotbeautyquot est définie comme la convergence de la confirmation des signaux de différents types et ou des outils d'analyse échelle technique. Les utilisateurs avancés des réseaux de neurones peuvent aller encore plus loin en attachant la taille de position (dans la valeur de pourcentage maximum fixée par leur système de gestion de l'argent) à la force ou à la beauté de l'installation technique. Si cela est fait correctement, cette pratique leur permettra de tirer le meilleur parti des meilleures opportunités commerciales tout en réduisant simultanément l'exposition sur les configurations moins prometteuses. Meta4. Un parallèle intéressant à peser les signaux afin de déterminer si la position doit être prise ou non, c'est la façon dont les gens tombent amoureux. Chaque personne porte un certain nombre de qualificatifs inconscients ou semi-conscients qui désignent en termes plus ou moins flous l'apparence, le caractère, le tempérament de leur partenaire probable. Lorsque vous rencontrez la personne qui possède suffisamment de ces qualités (c'est-à-dire au-dessus d'un certain quotthreshold ou d'un minimum inconscient), la cascade des signaux de confirmation définit votre esprit dans l'état d'amour. Un processus similaire se produit dans l'esprit du commerçant discrétionnaire lorsque l'action du marché par l'ensemble de ses signaux techniques et / ou fondamentaux (c'est-à-dire quand toutes les pièces s'adaptent) active la réponse de l'intuition ou intuition de lui. Si vous comparez l'esprit d'un opérateur discrétionnaire à un réseau de neurones, le hunch trouve son expression directe dans le neurone de sortie. La similitude entre le processus de tomber amoureux et de vivre une intuition est probablement derrière de tels conseils de marché que quotdo pas marier vos tradesquot ou quotdo ne pas tomber en amour avec vos métiers. Pour étirer la similitude plus loin, nous pouvons comparer un ordre stop-loss à la pratique employée par certains des couples mariés appelés quotboundaryquot. La frontière est la forme de quelque comportement inacceptable à l'autre conjoint qui, s'il est violé conduira à la fin de la relation. Encore un autre parallèle est entre ajouter à une position perdante et essayer de gagner une faveur d'un partenaire non aimant - plus vous investissez le plus dur est de lâcher prise et plus vous êtes susceptible de finir dévasté financièrement (émotionnellement dans les relations). Comme comparaison finale, les réseaux de neurones permettent de modéliser les connexions entre les idées dans l'esprit humain d'une manière similaire à celle d'un site Web à travers tous ses liens externes et internes permettant d'exprimer l'idée-réseau particulier de son créateur. Quote: quotI utiliser toutes les formes d'analyse technique, mais les interpréter à travers l'intuition. Je ne crois pas aux systèmes mathématiques qui s'approchent toujours des marchés de la même manière. En utilisant moi-même comme le quotsystem, quot je change constamment l'entrée pour réaliser le même outputmdashprofitquot, Mark Weinstein dans le livre de Jack D. Schwagers quotMarket Wizardsquot. Remarque . Il convient de noter que la qualité de votre modèle sera toujours aussi bonne que les entrées que vous donnez ou quotfeedquot à elle (comme quelqu'un a dit - quotGarbage dans, sortie des ordures). C'est parce que les ordinateurs seulement étendre votre capacité de reconnaissance des modèles et ne peut pas être invoqué à penser un système gagnant sur leurs propres - si cela était faux, les marchés auraient été coincé il ya longtemps par le gars avec l'ordinateur le plus puissant. 2.3.3. Optimisation des paramètres des outils d'analyse utilisés pour produire les signaux Certains forex cartographiant des packages (par exemple, TradeStation) permettent d'optimiser les paramètres des indicateurs techniques que vous utilisez dans votre système de trading forex. L'optimisation permet de trouver des valeurs de paramètres de vos indicateurs qui se traduisent par le profit le plus élevé (la mesure la plus fréquemment utilisée de la performance du système dans l'optimisation) du système commercial sur les données passées. Un exemple d'optimisation consiste à rechercher les meilleurs paramètres de période pour un système de croisement à moyenne mobile à deux mouvements. Généralement, les périodes de deux moyennes mobiles sont échelonnées de 1 à 50 par pas de 1 et les résultats de négociation pour environ 250 combinaisons de moyennes mobiles sont enregistrés puis triés pour trouver la combinaison la plus rentable. Ce processus d'aller si toutes les combinaisons de paramètres possibles est appelé optimisation de la force brute. Comme le nombre d'indicateurs utilisés dans votre système augmente arithmétiquement le nombre de combinaisons de paramètres potentiels augmente géométriquement. Le nombre total de combinaisons de paramètres est donc considéré comme étant soumis à une explosion combinatoire. Par exemple, pour optimiser un système avec 5 indicateurs dont chacun a 50 valeurs de paramètres différentes, vous devrez parcourir 312 500 000 (505) combinaisons de paramètres possibles. La seule façon de vous permettre de résoudre rapidement de tels problèmes d'optimisation au cours de votre vie est l'utilisation d'optimiseurs génériques (par exemple, OptEvolve pour le TradeStation ou NeuroShell Trader Professional). L'optimisation du paramètre période-temps des indicateurs basés sur le cycle comme Stochastics permet de les ajuster automatiquement aux cycles présents sur le marché au lieu d'utiliser les valeurs de période par défaut - ce qui est la méthode pratiquée à l'origine par le développeur de Stochastics. En guise de conclusion, essayez de ne pas trop optimiser vos indicateurs parce que la majorité des traders professionnels utilisent les paramètres d'indicateur par défaut. Vous êtes à la recherche d'installations de négociation où l'argent intelligent agira (par opposition à l'investisseur public en général), il doesnt faire beaucoup de sens pratique pour utiliser les paramètres indicateur que pratiquement aucun trader forex professionnel est au courant. 2.3.4. Backtesting et Forwardtesting le système sur données de prix historiques. Backtesting permet de voir comment votre système aurait effectué si elle a été exécutée pendant une certaine période dans le passé. Vous optimisez les paramètres d'indicateur à l'aide des données de prix dans la période de backtesting. Il est important que la période de temps que vous backtest votre système est représentatif de la paire de devises que vous souhaitez négocier - il devrait inclure tous les types de conditions de marché (tendances, rangebound) et il devrait être aussi récente que possible. Une fois que vous êtes à l'aise avec les performances de votre système, vous le tester - vous l'exécutez sur les données de prix hors échantillon (les données de prix qui seraient immédiates pour la période de backtesting). De cette façon, vous pouvez voir si le système est capable d'effectuer de manière similaire à la façon dont il a fait lors du backtesting. Plus la performance du système est proche lors de la mise à l'essai, c'est-à-dire à sa performance lors du backtesting, plus le système est robuste et plus vous pouvez être sûr qu'il continuera à échanger de la même manière pendant le trading en temps réel. Vous pouvez également souhaiter échanger votre système sur un compte démo forex pendant un certain temps avant de commencer à le négocier avec l'argent réel. Backtesting aide le commerçant ou l'investisseur à déterminer s'ils sont préparés psychologiquement pour le trading en direct d'un système de trading forex. En examinant le rendement passé d'un système, ils peuvent décider si la taille du prélèvement, le nombre de pertes consécutives et la durée moyenne des métiers sont acceptables pour eux. Contrairement aux systèmes de négociation mécanique, les systèmes de négociation discrétionnaire ne peuvent pas être contrôlés parce que les opérateurs discrétionnaires ne peuvent pas garantir qu'ils réagiront à un ensemble semblable de signaux à l'avenir de la même manière qu'ils l'ont fait dans le passé. 2.4. Mise en place d'un système de trading Forex. Il ya deux façons que vous pouvez mettre en œuvre un système de trading forex - manuellement ou automatiquement. Les systèmes de négociation discrétionnaire ne peuvent être suivis que par le placement manuel des métiers. Les systèmes de négociation mécanique sont mieux suivis par l'utilisation de l'automatisation. Si vous suivez un système de négociation discrétionnaire, vous serez généralement dépistage des marchés des devises pour les signaux que vous avez indiqué dans votre liste de contrôle. La liste de contrôle est la description des signaux commerciaux techniques ou fondamentaux sur lesquels fonctionne votre système de règles de négociation. La liste de contrôle peut également contenir les lignes directrices sur la fréquence à laquelle vous devriez vérifier vos fils de Forex chartsforex pour les signaux (en utilisant le calendrier des nouvelles économiques fournies par les fils de nouvelles forex que votre outil de synchronisation de signal fondamentale) Leurs propres listes de contrôle à chaque seconde, 24 heures par jour - ce que personne ne peut faire. Ayant une liste de contrôle détaillée vous aidera à être plus discipliné dans l'application de votre système. Il est préférable d'écrire votre liste de contrôle sous la forme du questionnaire. Vous pouvez automatiser la recherche de certains signaux techniques à l'aide de forex carting packages qui vous permettent de configurer le son ou emailSMS alertes pour vous avertir lorsque le signal technique de votre intérêt est généré (par exemple dans Intellicharts). Les rapports de la banque de forex et les fils de nouvelles de forex émettent souvent de mini rapports des conditions techniques sur le marché qui sont le plus souvent simplement les versions quotfilled-inquot de la même liste de contrôle. L'implémentation manuelle des signaux mécaniques n'est PAS recommandée. Étant donné que les signaux sont générés par l'ordinateur, vous serez toujours obligé de les vérifier contre votre propre expérience - car aucun ordinateur ne peut modéliser votre pensée avec une précision de 100. Cela peut conduire à des retards ou à l'absence de certains des signaux susceptibles de compromettre la rentabilité du système, qui repose sur le principe de prise de chaque signal précisément au moment où il est généré. Beaucoup est dit au sujet du manque généralisé de la discipline en prenant les signaux des systèmes mécaniques de forex. Ce problème peut être facilement résolu grâce à l'utilisation d'un service fiable d'automatisation du signal. Vous résolvez tous les problèmes émotionnels associés à la négociation manuelle des signaux en automatisant simplement ce processus. Élimination des émotions de la négociation par l'utilisation de la mécanique automatisée systèmes de trading forex devrait expliquer leur popularité parmi les milliards de dollars hedge funds industrie. Un aspect important du trading de systèmes mécaniques est le suivi de ses performances en temps réel. La dynamique de marché cachée (une manière particulière de réagir à des signaux techniques ou fondamentaux qu'un important groupe d'acteurs du marché des changes partagent - ou, l'impulsivité systématique des investisseurs de masse) que votre système a capturé pendant le back-testing peut changer ou avoir déjà changé Au moment où vous commencez à échanger votre système avec de l'argent réel. La seule façon que vous pouvez dire que la dynamique du marché que vous vous concentrez sur ont changé ou non est de comparer le temps réel et le système passé perofrmance. Si le système continue à fonctionner comme il l'a fait lors du backtesting, vous pouvez conclure que la dynamique du marché qu'il vise n'ont pas encore changé. Si vous constatez des écarts significatifs dans les mesures du rendement du système comme le retrait maximal de la crête à la vallée, la durée moyenne des transactions, la valeur moyenne des pertes de profits, le nombre maximal de pertes consécutives, cela peut signifier qu'un changement important dans la dynamique du marché (Par exemple un groupe de banques d'investissement ont modifié leurs modèles de négociation). Le moyen le plus rapide de mettre à jour votre système en fonction des changements de la dynamique du marché est disponible pour les progiciels de réseaux neuronaux qui permettent de recycler votre modèle sur l'historique de prix le plus récent. La reconversion d'un réseau neuronal implique de réajuster sa matrice de pesées qui lui permet de rester en phase avec les conditions actuelles du marché. Si les systèmes de négociation mécanique subissent la forme des changements de paradigme sur le marché - on peut dire de même de l'esprit humain (systèmes de négociation discrétionnaire) qui tend à être très inflexible une fois une manière partciluar de faire les choses (c'est-à-style commercial) est enracinée en elle. 2.5. Maîtrise des systèmes de négociation. Pour maîtriser le système de négociation, vous devriez avoir la patience d'attendre calmement pour l'entrée ou le signal de sortie de votre propre système de trading forex et d'agir uniquement sur eux - indépendamment des conditions techniques ou fondamentales que vous observez entre ces signaux. Il n'est pas étonnant que les meilleurs commerçants choisissent de se comparer à des prédateurs adroits quand ils décrivent leur style de négociation: Quote. QuotTop commerçants aiment la métaphore de la chasse pour décrire ce qu'ils font. L'un d'eux, par exemple, prétend être un guépard. Le guépard peut dépasser n'importe quel animal, mais il traque encore sa proie. Il n'attaquera pas jusqu'à ce qu'il soit juste sur le dessus de sa proie. De plus, le guépard attend généralement qu'un animal faible ou boite se rapproche. Un autre commerçant haut m'a dit qu'il commerce comme un lion. Il surveille le troupeau pendant des semaines jusqu'à ce que quelque chose d'autre que sa présence provoque le troupeau à paniquer. Quand le troupeau panique, il chasse alors un animal faible ou boiteux qui semble le plus confus. La différence entre un chasseur moyen et un animal vraiment qualifié comme le guépard rapide ou le lion rusé est que le chasseur qualifié attend jusqu'à ce que les chances sont écrasantement en sa faveur de quotThe Dix Tâches de Top Trading de Van K. Tharp. Quote: QuotMuch de temps, même les professionnels n'ont pas une image claire de ce qui se passe, mais ils ont appris à avoir la patience d'attendre pour sélectionner, les configurations spécifiques. You must learn to trade on only the most recognizable and reliable patterns The primary rule of systematic trading is to take each and every trading signal that your system generates. Only by taking all the signals at the time they are generated can you count on replicating the past performance of your system. If you have the slightest suspicion that you will not be able to take all the signals - either due to the timing of the signals or your busy schedule - you should arrange for the signals to be automatically traded. At the end of the day, a forex trading system just like the money management system serves to protect yourself from your own destructive tendencies which very often mask themselves as the quotwell-meaningquot hunches and gut responses. This doesnt mean that you shouldnt trust your instincts - only that you should base your trades on them only if you can eliminate emotions from your decisions. This is because a trading system is a method to profit from other traders emotional instability . therefore, if you do not control your own emotions you will not be able to profit from any system. Removing the emotions from your manual trading can take years (. )- so it can be more practical and profitable to simply autotrade your system. Even if you start your currency trading career by following a professionally created forex trading system you will receive full satisfaction from the trading - in terms of profit and self-actualization - only if you create and trade a winning system of your own. One of the best books which can help you to start this fascinating journey is quotMechanical Trading Systems: Pairing Trader Psychology with Technical Analysis quot by Richard L. Weissman. Quote: quot In the meantime, it cannot be emphasized enough that, at the very least, genuine success in trading markets involves the adoption of a trading system. Without the discipline of such a system, the very best efforts are likely to be doomed to failure. quot Tony Plummer in his book quotForecasting Financial Markets: The Psychology of Successful Investing quot. There are no certainties in the forex trading. because the future will never be exactly the same as the past. There are only probabilities, which you can systematically put in your favour with the help of a proven forex trading system. Forex Trading Plan 1.1. Qu'est-ce qu'un forex trading plan Le forex trading plan est l'approche systématique de trading de devises qui contrôle tous les aspects de la négociation. La négociation est réalisée par l'application simultanée de trois systèmes différents - le système de trading forex. Le système de gestion de l'argent et le système de gestion des émotions. Comme indiqué ci-dessous. Ces trois systèmes sont les trois piliers de la réussite du trading de devises. Chacun des systèmes disposera de ses propres ensembles de règles (descriptions des conditions des signaux et des actions dont ils ont besoin) liés à l'objet de leur fonctionnement. L'ensemble de règles de chaque système est converti en instructions simples à suivre - listes de contrôle - que le commerçant ou l'ordinateur peut facilement suivre. Ces listes de contrôle régiront l'ensemble du processus de négociation - le contrôle du calendrier des entrées commerciales et des sorties (système de trading forex). La valeur des métiers ouverts par rapport au solde du compte (système de gestion de l'argent) et l'état émotionnel du commerçant (système de gestion des émotions). Les détails sur le commerce qui en découlent devraient être consignés dans le journal de négociation et étudiés plus tard pour les idées sur la façon d'améliorer chacun des systèmes. 1.2. Que sont les ensembles de règles Le système de commerce de forex contiendra les règles sur quels types de signaux techniques et fondamentaux doivent être considérés et quand les métiers doivent être ouverts et fermés. Le système de gestion de l'argent contiendra les règles sur ce qui est l'exposition par commerce optimale pour le système commercial qui est utilisé par le commerçant. Le système de gestion émotionnelle établira les règles sur le degré d'implication émotionnelle admissible pour le commerçant dans chacun des métiers - ainsi que les méthodes pour renforcer les émotions bénéfiques et d'affaiblir les émotions destructrices. 1.3. Qu'est-ce que les listes de contrôle? La liste de vérification des systèmes de négociation contiendra la description exacte des conditions pour les entrées commerciales et les sorties commerciales (c'est-à-dire les signaux techniques ou fondamentaux qui doivent converger pour justifier l'ouverture ou la fermeture d'un poste). Idéalement, cette liste de contrôle ne devrait pas laisser de place pour la seconde deviner les signaux que le système de négociation génère: vous soit ouvrir ou fermer une position de négociation parce que tous les ajustements ou vous n'avez pas. Dans la plupart des cas, un tel faible niveau d'ambiguïté n'est possible qu'avec les systèmes de négociation mécaniques tandis que les systèmes de négociation discrétionnaire, comme leur nom l'indique, incluent habituellement la possibilité de deviner les signaux par le commerçant. Une liste de contrôle de l'entrée dans le commerce contiendra des questions (qui sont le plus facilement traitées par l'esprit) concernant les conditions qui conduiront à l'ouverture d'une position. Par exemple, si l'ensemble de règles de votre système de négociation de devises exige que vous ouvriez une transaction lorsque la moyenne mobile de 20 jours traverse la moyenne mobile de 50 jours, la liste de contrôle pourrait enregistrer cette règle dans la question suivante: Moyenne proche de la traversée sur la moyenne mobile de 50 jours Si oui - préparez-vous à ouvrir un métier si ce n'est pas - rester encore. Les systèmes de négociation mécaniques ont un avantage distinct par rapport à la négociation discrétionnaire en termes de fréquence à laquelle la liste de vérification du système de négociation est passée - alors qu'un trader moyen discrétionnaire peut passer par sa liste de contrôle seulement un certain nombre de fois par heure sans s'épuiser, Contrôlent incessamment les marchés des signaux correspondants sans se reposer pendant une seule seconde. La liste de contrôle de l'exposition émotionnelle contiendra les instructions pour le suivi de l'implication émotionnelle de l'opérateur dans le processus de négociation et les méthodes pour le contrôler. Même si les listes de contrôle dérivées des systèmes de négociation et de gestion de l'argent sont en elles-mêmes des systèmes de contrôle des émotions puissants (ou des armes contre les émotions), il est nécessaire d'avoir un système de gestion des émotions autonome distinct, compte tenu de la persistance des émotions destructrices. Comme un exemple de la question qui peut être posée dans la liste de contrôle de l'exposition émotionnelle - Je suis en colère quand la stop-loss est frappé si oui - Je me rappelle que les pertes sont la partie inséparable de la négociation de devises réussie. Exige que les trois systèmes de négociation fonctionnent en harmonie les uns avec les autres (les trois sont tout aussi importants) - que les métiers sont ouverts et fermés lorsqu'il n'y a pas de conflit entre les instructions système (listes de contrôle). Le calculateur d'efficacité d'allocation (Note: Cette calculatrice requiert que Javascript soit activé dans votre navigateur) démontre la nécessité de répondre aux contraintes du système de trading forex et du système de gestion de l'argent. L'effet combiné de ces deux systèmes sur la négociation est illustré par le quotMath. Exp. Riskedquot cellule sur le simulateur de trading forex. (Attention: la taille de cette page est de 0,6 Mbs et requiert que Flash soit installé et que JavaScript soit activé dans votre navigateur). Remarque . Il convient de noter que le système de gestion des émotions n'est nécessaire que lorsque le commerçant exécute manuellement les signaux de son système de négociation. Si le commerce est entièrement automatisé, le système de gestion des émotions peut être dispensé - parce qu'aucune émotion ne sera interférer avec le processus de la négociation de devises. 1.4. Qu'est-ce que le journal de négociation Toutes les informations concernant les entrées et sorties de transactions doivent être consignées dans le journal de négociation. Si vous négociez un système de négociation discrétionnaire, vous devrez saisir manuellement cette information. Si vous négociez avec un système commercial mécanique, les conditions pour les entrées commerciales et existantes seront habituellement enregistrées automatiquement. Le journal de négociation vous indiquera à quel point vos systèmes fonctionnent dans les conditions actuelles du marché. Vous pouvez analyser ces informations et utiliser vos résultats pour modifier la façon dont vos systèmes fonctionnent - afin que vous puissiez obtenir de meilleurs résultats avec votre calendrier commercial, positionnement de dimensionnement ou de contrôle des émotions. 1.5. Mastering Forex Trading Trading est souvent comparé aux affaires. Si le commerce de devises étrangères est d'affaires alors le plan de trading forex est votre plan d'affaires qui doit être préparé avant de commencer à négocier avec l'argent réel. Le mieux que vous préparez ce plan le plus de succès que vous pouvez vous attendre à atteindre dans le commerce de devises réel. Pour vous aider dans ce processus, nous avons sélectionné les meilleurs livres que vous pouvez utiliser pour créer votre propre plan de trading. Vous pouvez également parcourir ce site pour obtenir des idées sur le développement du système à partir des principales pages de description du système (les liens au début de cette page), puis sur les pages décrivant les différents composants du système. Même si le commerce de forex est une entreprise, il diffère de façon significative des briques traditionnelles et des entreprises de mortier. Trading comme toute entreprise est sujette à la croissance géométrique si géré correctement ndash mais seulement le commerce permet de contrôler complètement cette croissance et sa vitesse ndash sans clients et concurrents et autres forces externes comme les réglementations gouvernementales affectant votre capacité de faire de l'argent et la vitesse de votre compte croissance. Il n'ya pas de vrais concurrents lorsque vous le commerce sur le forex autre que vous-même ndash banques d'investissement mondiales et les fonds de couverture qui déplacent le donrsquot prix que vous sortez (sauf si vous êtes l'un d'eux) et peut-être jamais knowhellip. they donrsquot soin où vous placez votre Arrêter les pertes et les objectifs de profit. La seule façon que vous pouvez réduire votre potentiel de profit à long terme est en s'écartant de votre plan commercial. Rien d'autre n'a le pouvoir de prendre le succès de vous. En fait, la meilleure définition de la réussite dans le trading forex est de suivre votre forex trading plan avec précision 100. Après votre plan de trading avec 100 montre de précision que vous avez confiance en vous-même et croire que les connaissances que vous avez encapsulé dans vos systèmes avec le temps vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Suivre votre plan de négociation avec exactitude absolue vient du principe directeur de la spéculation monétaire qui exige qu'aucun aspect de la négociation devrait être laissé au hasard. Ce n'est que par le contrôle conscient et actif de chaque aspect de la négociation de devises - c'est-à-dire, en suivant votre plan de trading forex - pouvez vous attendre à réussir dans le commerce de forex.
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